老師您好：已知某公司股票的β系數(shù)為0.8，短期國債收益率為5%，市場組合的風險收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為？ 答案：根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型：必要收益率=5%+0.8×10%=13%。 這個公式不應該是 5%+0.8*（10%-5%）=0.09嗎？

【計算題】甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5：1：1.5，并使得投資組合的系數(shù)為1.75。 組合風險收益率是多少

甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率無風險收益率+1.6×市場組合的風險收益率=21%;這一步是怎么算出來的

甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率不會算第一步無風險收益率+1.6*市場組合的風險收益率＝21%

判斷題： 依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，資產(chǎn)的必要收益率不包括對公司特有風險的補償。(　　) 【正確答案】正確 【答案解析】資本資產(chǎn)定價模型中，某資產(chǎn)的必要收益率是由無風險收益率和資產(chǎn)的風險收益率決定的。而風險收益率中的β系數(shù)衡量的是證券資產(chǎn)的系統(tǒng)風險，公司特有風險作為非系統(tǒng)風險是可以分散掉的。 老師這個解析我不理解？特有風險是啥？為啥不包括？