市場組合風(fēng)險收益可以寫下公式和步驟嗎

不太明白您的意思呢，這里我列出了公式了，這里是兩個二元一次方程，兩個未知數(shù)就是無風(fēng)險收益率和組合風(fēng)險收益率，解這組方程就可以得出市場組合風(fēng)險收益率啊

可以這樣寫下解題過程不，風(fēng)險收益率知道了不知道組合的

組合的我解得15

y一x是組和投資，

解出來了，麻煩看下這個【計算題】甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5：1：1.5，并使得投資組合的系數(shù)為1.75。 （2）計算C證券的β系數(shù)和必要收益率麻煩寫下公式和解題過程

（2）計算C證券的β系數(shù)和必要收益率麻煩寫下公式和解題過程

（2）計算C證券的β系數(shù)和必要收益率麻煩寫下公式和解題過程

同學(xué)你好 1.75=1.6×2.5/（2.5%2B1%2B1.5）%2B2.5×1/（2.5%2B1%2B1.5）%2BβC×1.5/（2.5%2B1%2B1.5） 解得βC=1.5 必要收益率=5%%2B1.5×10%=20%

必要收益率=5%+1.5×10%=20%，必要收益不是風(fēng)險收益十必要風(fēng)險為什么在個系數(shù)

1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5）這個還有另外方法嗎數(shù)據(jù)太多

為什么中間要加1

知道了謝謝

幫看下那步錯了，1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5） l.75＝0.8+0.5+0.3 l.75＝1.6 1.6一1.75最后0.15

幫看下那步錯了，1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5） l.75＝0.8+0.5+0.3 l.75＝1.6 1.6一1.75最后0.15

同學(xué)你好，最后應(yīng)該是這樣 1.75=0.8%2B0.5%2Bβc*1.5/5 βc*1.5/5=1.75-1.3=0.45 βc=0.45*5/1.5=1.5

謝謝老師