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演示賬套

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、&beta;系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，&beta;系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的&beta;系數(shù)為1.75。要求：(1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%;這一步是怎么算出來的

2022-03-28 23:47

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-29 00:23

你好，利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無風(fēng)險(xiǎn)收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf)

你好，利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無風(fēng)險(xiǎn)收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf) 利用上式組合可以求出rf,(Rm-Rf)

2022-03-29

你好，利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無風(fēng)險(xiǎn)收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf)

2022-03-29

同學(xué)你好無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% 無風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30% 解得：無風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%

2022-08-10

同學(xué)，你好這題可以根據(jù)AB的數(shù)據(jù)，用資本資產(chǎn)定價(jià)模型列一個(gè)方程組，求的無風(fēng)險(xiǎn)利率和市場(chǎng)組合利率用投資組合貝塔系數(shù)求的C的貝塔系數(shù)

2022-08-05

你好，稍等，我馬上計(jì)算

2024-12-19

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