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演示賬套

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為16;B證券的必要收益率為30%，3系數(shù)為2.5。公司擬將證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5∶1:1.5 并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求: (1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。 (2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。（2）由于組合的β系數(shù)=∑單項資產(chǎn)β系數(shù)×該資產(chǎn)在組合中的價值比重，列方程組如下： ①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5）這一題不明白為什么這么算

2024-01-18 21:17

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-18 21:20

您好，解答如下組合的貝塔系數(shù)=單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)*該項資產(chǎn)在組合的占比的累加 2.5/（2.5+1+1.5）資產(chǎn)的占比，1.6是貝塔系數(shù)，同理其他的資產(chǎn)

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