【計(jì)算題】甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5：1：1.5，并使得投資組合的系數(shù)為1.75。 組合風(fēng)險(xiǎn)收益率是多少

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%;這一步是怎么算出來的

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率不會(huì)算第一步無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率＝21%

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1. 6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資 比重設(shè)定為2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求： （1）計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。 （2）計(jì)算C證券的β系數(shù)和必要收益率。 老師，請教一下這題解題思路

模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，3系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:1.5，并使得投資組合的3數(shù)為1.75。要求:1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。2)計(jì)算C證券的β系數(shù)和必要收益率。