你好，怎么樣計(jì)算了、同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元，該投資組合的凈收益是( )元 A.5 B.7 C.9 D.11

到期日 執(zhí)行價(jià)格 看漲期權(quán)價(jià)格 看跌期權(quán)價(jià)格 6月30日 23 3.2元 4.5元 ? 標(biāo)的股票到期日市價(jià)為30元 （4）空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值=0（元） 投資凈損益=3.2（元）。 為什么空頭看漲期權(quán)的凈損益是零

某公司的股票的當(dāng)前市價(jià)是10元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為元，到期時(shí)間為三個(gè)月，期權(quán)價(jià)格為3.5元。下列關(guān)于該看跌期權(quán)的說法中，正確的是(C ) A.處于實(shí)值狀態(tài) 　　B.內(nèi)在價(jià)值為2元 　　C.時(shí)間溢價(jià)為3.5元 　　D.最大凈收入為4.5元 請問上題的期權(quán)價(jià)值為何等于期權(quán)價(jià)格？

A為什么股票價(jià)格為零時(shí)，期權(quán)價(jià)值也為零。B看漲期權(quán)的價(jià)值不是沒有最大值嗎？為什么上限是股價(jià)？

某股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為21元，有效期限為一年，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為4%，股票在現(xiàn)在的價(jià)格為S=20元,股票在一年后的價(jià)格有可能漲40%,也有可能跌30%,即分別為28元(Sxu,u=1.4)或14元(Sxd,d=0.7),用二項(xiàng)樹期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算一年后的投資價(jià)值和看漲期權(quán)C的價(jià)格。