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老師,請問:“當兩項資產的收益率的相關系數(shù)等于零時,組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均值?!边@句話對嗎?為什么。

2022-10-27 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-27 20:16

學員你好,這句話正確,只要相關系數(shù)不是1,就可以分散非系統(tǒng)風險,因此風險總體降低

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學員你好,這句話正確,只要相關系數(shù)不為1,資產組合就可以分散非系統(tǒng)風險,因此減少風險,低于風險加權平均數(shù)
2022-10-27
學員你好,這句話正確,只要相關系數(shù)不是1,就可以分散非系統(tǒng)風險,因此風險總體降低
2022-10-27
你好,相關系數(shù)的本質是描述資產收益聯(lián)動性的 “紐帶”。當 ρ<1 時(包括題目中的 0.5),資產組合可通過 “收益波動的相互抵消” 降低整體風險,因此組合風險會小于各項資產風險的加權平均值;ρ 越接近 - 1,分散效果越強;ρ=1 時,則無法分散風險。
2025-08-18
您好,因為投資組合可以分散風險。投資組合的風險小于等于各單項資產風險的加權平均數(shù),只要相關系數(shù)小于1,組合風險就會小于各單項資產風險的加權平均數(shù)。
2022-04-25
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-02-25
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