請問：“資產(chǎn)收益率之間的相關系數(shù)只影響資產(chǎn)組合的方差或標準差，即只影響資產(chǎn)組合的風險，但對資產(chǎn)組合的預期收益率沒有影響。”與“相關系數(shù)衡量兩項資產(chǎn)收益率之間的相關程度，不反映風險”這兩句話自相矛盾，如何理解這兩句話呢？

關于單項資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（） A.表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度 B.取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標準差和市場組合收益率的標準差 C.當β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風險小于市場組合的風險 D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應增加1% E.當β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風險 不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？

【例題·單選題】關于相關系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。 A.相關系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越強 B.兩項資產(chǎn)組合相關程度越高，風險分散效應越弱 C.相關系數(shù)等于0時，不能分散任何風險 D.只要兩種證券之間的相關系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數(shù) 【答案】D 【解析】相關系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關系數(shù)越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產(chǎn)完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產(chǎn)完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。 授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？

老師，請問：“當兩項資產(chǎn)的收益率的相關系數(shù)等于零時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均值?！边@句話對嗎？為什么。

老師，請問：“當兩項資產(chǎn)的收益率的相關系數(shù)等于零時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均值?！边@句話對嗎？為什么。