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標(biāo)準(zhǔn)差衡量的包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是嗎

2022-01-26 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-26 12:10

同學(xué)你好 對(duì)的 理解正確

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快賬用戶3903 追問 2022-01-26 12:15

那β系數(shù)的大小是用協(xié)方差算是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-26 12:19

相關(guān)系數(shù)=斜方差(X,Y)/根號(hào)下(DxDy)。

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快賬用戶3903 追問 2022-01-26 22:03

相關(guān)系數(shù)r也用協(xié)方差計(jì)算,r算的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)+非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。β算的只是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?

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齊紅老師 解答 2022-01-27 08:48

同學(xué)你好 可以這么理解

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同學(xué)你好 對(duì)的 理解正確
2022-01-26
同學(xué)你好, 應(yīng)該理解錯(cuò)了, 方差用來衡量風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)包括 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 和 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以分散。 它不是不存在非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。是說可以通過一定的方法把它降低。
2025-02-23
同學(xué),你好 你的理解正確 1.風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)際收益與預(yù)期收益的偏離程度,用標(biāo)準(zhǔn)差(方差)、標(biāo)準(zhǔn)差衡量。 2.資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)多種證券投資組合足夠分散掉非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),而系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被分散,用于衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)大小用β系數(shù)衡量。
2021-01-20
您好 β系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的,非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過投資組合分散掉。
2020-08-07
是衡量的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能消除
2021-12-26
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