老師，這里有一點不明白，這里的貝塔系數(shù)不是用來衡量非系統(tǒng)風(fēng)險的嗎？但是風(fēng)險收益率，這里的風(fēng)險既有系統(tǒng)風(fēng)險也包括非系統(tǒng)風(fēng)險啊，非系統(tǒng)風(fēng)險那部分也是用β系數(shù)來衡量的嗎？

老師，這個標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率和貝塔系數(shù)不是都是衡量非系統(tǒng)風(fēng)險的嗎？

資本定價模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無風(fēng)險收益率+市場收益與無風(fēng)險收益率之差的貝塔系數(shù)倍。這里面市場風(fēng)險是系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險之和嗎還是整體風(fēng)險，怎么理解？

3：貝塔系數(shù)度量特定資產(chǎn)對整體（系統(tǒng)）的風(fēng)險的貢獻，我的理解是整體風(fēng)險=總風(fēng)險，那貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險的；標(biāo)準(zhǔn)差不能衡量整體（總風(fēng)險）的貢獻，標(biāo)準(zhǔn)差不是衡量總風(fēng)險的嗎？

多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值