X公司購買甲、乙、丙三種股票進(jìn)行投資組合，它們的β系數(shù)分別為1.5、1.2和0.5，三種股票在投資組合中的比重分別為40%、30%和30%，股票的市場收益率為15%，無風(fēng)險收益率為8%。請計算該投資組合的風(fēng)險收益率是多少？投資收益率是多少？

資產(chǎn)組合M的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)離差為30%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)離差率為1,1,投資者王某和李某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，王某期望的最低收益率為19%，李某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。則資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率為（），資產(chǎn)組合中（）風(fēng)險更大（填M或N），為實現(xiàn)期望的收益率。王某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是（）%，投資者王某和李某中屬于風(fēng)險偏好者的是（）。

你計劃投資100元（單一投資期內(nèi)）于期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)差為14%的風(fēng)險資產(chǎn)和收益率為4%的國庫券（無風(fēng)險資產(chǎn)）。C（1）為構(gòu)建期望收益率為8%的投資組合，你將投資風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的比例分別是多少？（2）按照（1）所構(gòu)建的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（3）為構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)差為5%的投資組合，你將投資風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的比例分別是多少？（4）給定初始投資為100元，期望收入為122元的投資組合由多少金額的風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)組成？（5）由該風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)形成的資本配置線的斜率是多少？?

請問第一問怎么做？ 甲公司當(dāng)前持有一個由X、Y兩只股票構(gòu)成的投資組合，價值總額為300萬元，X股票與Y股票的價值比重為4: 6，β系數(shù)分別為1.8和1.2。為了進(jìn)一步分散風(fēng)險，公司擬將Z股票加入投資組合，價值總額不變，X、Y、Z三只股票的投資比重調(diào)整為2：4：4, Z股票的系統(tǒng)性風(fēng)險是Y股票的0.6倍。公司采用資本資產(chǎn)定價模型確定股票投資的收益率，當(dāng)前無風(fēng)險收益率為3%，市場平均收益率為8%。要求：（1）計算當(dāng)前由X、Y兩只股票構(gòu)成投資組合的β系數(shù)。

計算題某投資人投資100000元于3%收益率的國債和一個風(fēng)險資產(chǎn)組合P，P由風(fēng)險資產(chǎn)X和Y組成，X、Y在P中的比重分別是0.6和0.4，X、Y的預(yù)期收益分別是0.14和0.1.如果要組成預(yù)期收益率為11%的投資組合，該投資人投資于國債和資產(chǎn)組合P的比例應(yīng)是多少