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股價下降時利用風險中性原理計算期權價值,這個問題解題思路是什么

2023-08-26 16:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-26 16:31

期權估值風險中性原理計算公式: 到期日價值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd 期權價值 =到期日價值的期望值÷(1+持有期無風險利率) =(上行概率×Cu+下行概率×Cd)/(1+r) 上行概率的計算 期望報酬率(無風險利率) =上行概率×上行時報酬率+下行概率×下行時報酬率 假設股票不派發(fā)紅利,股票價格的上升百分比就是股票投資的報酬率。 期望報酬率(無風險利率) =上行概率×股價上升百分比+下行概率×(-股價下降百分比)

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快賬用戶1685 追問 2023-08-26 16:34

股票價格下降時,該怎么算,股票價格下降會影響期權的價值嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-26 16:38

http://www.yjcf360.com/gushifocus/837552.htm 看看這里對你有幫助

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2023-08-26
你好,大多數情況下,策略涉及短期資金借貸或投資,可以直接使用報價利率;如果策略更復雜,可能需要使用有效年利率或其他適當的折現率。
2024-07-06
你好,學員,稍等一下
2022-12-04
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2022-12-04
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