證券投資組合的必要收益率怎么算 公式是什么

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1. 6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資 比重設(shè)定為2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求： （1）計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。 （2）計(jì)算C證券的β系數(shù)和必要收益率。 老師，請(qǐng)教一下這題解題思路

模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，3系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:1.5，并使得投資組合的3數(shù)為1.75。要求:1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。2)計(jì)算C證券的β系數(shù)和必要收益率。

計(jì)算分析題1.甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn),A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5∶1:1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。0088要求:(1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。(2)計(jì)算C證券的β系數(shù)和必要收益率。(2021年卷卷Ⅱ)

老師，證券投資組合的必要收益率，一方面可以通過先計(jì)算各證券的組合貝塔系數(shù)，然后再用組合貝塔系數(shù)計(jì)算出組合的必要收益率。。。。另外一個(gè)方法是可以用各個(gè)證券的必要收益率分別乘以各自的投資比重進(jìn)行加權(quán)計(jì)算得出組合的投資收益率。。。。請(qǐng)問另外一個(gè)方法可以嗎？