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演示賬套

題1、甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合最低的標準差為10%（×）　　題2：A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?）請問題1的證券組合為何最低標準差不等于甲證券標準差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？

2022-03-18 16:27

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-18 16:43

第一個問題啊，標準差的話，它衡量的是那個風險，當兩個資源兩個投資組合在一起是可以分散風險的，分散風險之后，有可能就會導致整體風險會低于這個標準X。

齊紅老師解答 2022-03-18 16:43

那么第二個問題里面，他所的最小的方差組合式投資我們的a，那么a的話，它的一個風險本身就小于B。

2022-03-18

1.如果相關系數(shù)小于1，則投資組合會產(chǎn)生風險分散化效應，并且相關系數(shù)越小，風險分散化效應越強，當相關系數(shù)足夠小時投資組合最低的標準差可能會低于單項資產(chǎn)的最低標準差，所以錯誤

2022-03-18

你這里收益和風險都是B大于A 如果全部投資B，那么收益和風險都是最高

2021-08-24

同學你好，可以重新發(fā)一下題目嗎？題目亂碼了

2022-05-27

同學，你好 1.期望收益=10%*50%? 18%*50%=14% 2.標準差=[(50%*12%)2? (50%*20%)2? 50%*12%*50%*20%*0.2]平方根

2023-03-04

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