題1、甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%)，乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%（×） 　　題2：A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?） 請(qǐng)問題1的證券組合為何最低標(biāo)準(zhǔn)差不等于甲證券標(biāo)準(zhǔn)差，而題2的有效邊界與機(jī)會(huì)集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？

AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。（保留3位小數(shù)）

AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。（保留3位小數(shù)）

A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差為13%;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為15%,標(biāo)準(zhǔn)差為18%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線,有效邊界與機(jī)會(huì)集不重合,出現(xiàn)了無效集。以下結(jié)論中正確的有(）。A最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券B|可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小,期望報(bào)酬率最高的投資組合CⅠ兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較低,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較強(qiáng)D|最小方差組合和最低報(bào)酬率組合都是全部投資于A證券

假設(shè) A 證券的期望報(bào)酬率為 10%，標(biāo)準(zhǔn)差為 12%。B 證券的期望報(bào)酬率是 18%，標(biāo)準(zhǔn)差是 20%。假設(shè)等比例投資于兩種證券各 50%，兩種證券的相關(guān)系數(shù)為 0.2，那么該組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？