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演示賬套

Q

AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報(bào)酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。（保留3位小數(shù)）

2022-05-13 09:09

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-13 10:16

同學(xué)你好，計(jì)算如下： A的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1764）^0.5=42%??B的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1089）^0.5=33% 相關(guān)系數(shù)=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報(bào)酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號(hào)（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號(hào)（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022-05-15

同學(xué)你好，計(jì)算如下： A的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1764）^0.5=42% B的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1089）^0.5=33% 相關(guān)系數(shù)=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報(bào)酬率=18%*60%+16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-14

同學(xué)你好，計(jì)算如下： A的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1764）^0.5=42%??B的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1089）^0.5=33% 相關(guān)系數(shù)=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報(bào)酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-13

.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號(hào)（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號(hào)（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022-05-15

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