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股票期權(quán)按照全年還是看月份

2021-08-16 17:01
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齊紅老師

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2021-08-16 17:02

在一般情況下,股票期權(quán)合約是按照月份為時(shí)間單位實(shí)行到期標(biāo)準(zhǔn)的,也有一部分特別的交易所推出并實(shí)行每周到期的周期權(quán),甚至還會(huì)有存續(xù)時(shí)間位于一年以上的長(zhǎng)期期權(quán)。上海證券交易所對(duì)期權(quán)合約的到期月份規(guī)定為當(dāng)月、下月以和距離最近的兩個(gè)季月(下個(gè)季月和隔季月),一共有四個(gè)月份。

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在一般情況下,股票期權(quán)合約是按照月份為時(shí)間單位實(shí)行到期標(biāo)準(zhǔn)的,也有一部分特別的交易所推出并實(shí)行每周到期的周期權(quán),甚至還會(huì)有存續(xù)時(shí)間位于一年以上的長(zhǎng)期期權(quán)。上海證券交易所對(duì)期權(quán)合約的到期月份規(guī)定為當(dāng)月、下月以和距離最近的兩個(gè)季月(下個(gè)季月和隔季月),一共有四個(gè)月份。
2021-08-16
你好同學(xué),你這樣理解沒(méi)有問(wèn)題的
2022-06-09
同學(xué)你好, 保護(hù)型看跌期權(quán)是:買(mǎi)入一份股票的同時(shí),再買(mǎi)一份相同股票的看跌期權(quán)
2025-02-12
同學(xué)你好,(1)看漲期權(quán)的股價(jià)上行時(shí)到期日價(jià)值=30×(1%2B25%)-32.1=5.4(元) 2%=上行概率×25%%2B(1-上行概率)×(-20%) 即:2%=上行概率×25%-20%%2B上行概率×20% 則:上行概率=0.4889 由于股價(jià)下行時(shí)到期日價(jià)值=0 所以,看漲期權(quán)價(jià)值=(5.4×0.4889%2B0.5111×0)/(1%2B2%)=2.59(元) 看跌期權(quán)價(jià)值=32.1/(1%2B2%)%2B2.59-30=4.06(元)
2023-09-13
你好,到期日收益=1000*(44-34-4)=6000元
2022-06-20
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