同學,你好 方差衡量各種可能收益與預期收益的偏離程度,衡量全部風險,包含系統(tǒng)和非系統(tǒng)風險。并不是方差影響系統(tǒng)風險,而是方差反應的偏離程度本身就是總風險,而總風險包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
資本定價模型:R=Rf+B(Rm-Rf),這里必要收益率=無風險收益率+市場收益與無風險收益率之差的貝塔系數(shù)倍。這里面市場風險是系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險之和嗎還是整體風險,怎么理解?
請問:“資產(chǎn)收益率之間的相關系數(shù)只影響資產(chǎn)組合的方差或標準差,即只影響資產(chǎn)組合的風險,但對資產(chǎn)組合的預期收益率沒有影響?!迸c“相關系數(shù)衡量兩項資產(chǎn)收益率之間的相關程度,不反映風險”這兩句話自相矛盾,如何理解這兩句話呢?
方差反映資產(chǎn)組合的整體風險水平(包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險),如何理解方差會影響系統(tǒng)風險呢?
多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中,正確的有()A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
如果驅動B值的經(jīng)營風險和財務風險沒有發(fā)生重大變化,則可以用歷史的B值估計股權成本。 請問這句話如何理解?經(jīng)營風險和財務風險是否屬于非系統(tǒng)風險,而B值衡量的是系統(tǒng)風險,為什么一個公司的經(jīng)營風險和財務風險會影響其B值呢?
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負債表和利潤表每個月都是勾稽關系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調(diào)整,才能讓以后的報表勾稽關系做平?
社保個稅不在一個公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個月才開回來進項,沒有開銷項,9月做無票收入申報,9月在開發(fā)票可以么
新注冊的混凝土商貿(mào)公司沒有預拌混凝土承包資質,可以采購原材料委托有資質的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務處理
老師,這個題怎么沒有算折舊抵稅
老師,CNF的出口普通發(fā)票怎么開呢有模板可以看嗎
老師,扣公司每位員工50塊錢以內(nèi)作為愛心資金是不是替公司省錢?,按等級扣,比如普工5塊錢,職員10塊錢,經(jīng)理級別50塊錢
快遞員導致沒有及時答復,怎么合同還能生效
老師,你好 請問如果相關系數(shù)=—1,這時組合風險(標準差)達到最小值,并且可能是0,如果這時的標準差≠0,那么是否說明存在無法分散的系統(tǒng)風險呢?
同學,你好 你的理解正確