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方差反映資產(chǎn)組合的整體風險水平(包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險),如何理解方差會影響系統(tǒng)風險呢?

2021-03-27 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-27 22:47

同學,你好 方差衡量各種可能收益與預期收益的偏離程度,衡量全部風險,包含系統(tǒng)和非系統(tǒng)風險。并不是方差影響系統(tǒng)風險,而是方差反應的偏離程度本身就是總風險,而總風險包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險

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快賬用戶2099 追問 2021-03-27 23:00

老師,你好 請問如果相關系數(shù)=—1,這時組合風險(標準差)達到最小值,并且可能是0,如果這時的標準差≠0,那么是否說明存在無法分散的系統(tǒng)風險呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-28 08:40

同學,你好 你的理解正確

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同學,你好 方差衡量各種可能收益與預期收益的偏離程度,衡量全部風險,包含系統(tǒng)和非系統(tǒng)風險。并不是方差影響系統(tǒng)風險,而是方差反應的偏離程度本身就是總風險,而總風險包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
2021-03-27
你好,因為資本市場線再組合后是一個充分分散化的組合,已將非系統(tǒng)風險完全分散,只包含系統(tǒng)性風險了。
2024-03-28
學員你好,究竟是哪里不明白呢?一個一個問題的問哦,
2022-04-19
您好!是這個公式整個衡量的是系統(tǒng)風險哈。
2021-01-20
您好,同學,很高興回答您的問題
2023-09-12
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