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你好期權價值=內(nèi)含價值+時間價值(外）。期權的內(nèi)在價值是指多方行使期權時可以獲得的收益的現(xiàn)值。時間價值又稱外在價值，指的是期權買方所付出的權利金高出內(nèi)在價值的部分，其數(shù)值上等于期權的價格減去內(nèi)在價值。希望能幫助到你

2021-01-11

金融期權價值評估中，套期保值原理不僅可以應用于計算看漲期權的價值，還可以應用于計算看跌期權的價值。具體地，通過套期保值原理，可以計算出看漲期權的股價上行時到期日價值、套期保值比率及期權價值。然后，利用看漲期權—看跌期權平價定理，可以進一步計算看跌期權的期權價值。

2024-04-16

同學您好，B-S模型是看漲期權的定價公式，根據(jù)售出—購進平價理論(Put-callparity)可以推導出有效期權的定價模型，由售出—購進平價理論，購買某股票和該股票看跌期權的組合與購買該股票同等條件下的看漲期權和以期權交割價為面值的無風險折扣發(fā)行債券具有同等價值，以公式表示為：S%2BPE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T，移項得：PE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T-S，將B-S模型代入整理得：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即為看跌期權初始價格定價模型。

2024-01-18

你好，你看下概念，這個原理就是基于這個假設的，套期保值原理是無論到期日股票價格是多少，只要股票與買入的看漲期權的配置適當，就可以使風險完全對沖，鎖定組合的現(xiàn)金流量，即到期日股價上行時的現(xiàn)金流量等于股價下行時的現(xiàn)金流量

2024-04-20

不是說出售期權的價格，你是要計算出這個期權價值真實的一個價值。出售的價值和這個真實的價值，有可能是會有差異的。

2020-12-25

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