甲乙證券期望報酬率分別是10%、18%，標(biāo)準(zhǔn)差分別是12%、20%，為什么甲證券的絕對風(fēng)險低于乙證券這個選項是對的，期望報酬率不同，不是應(yīng)該用變異系數(shù)衡量相對風(fēng)險嗎

【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。 A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險分散效應(yīng)越強 B.兩項資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱 C.相關(guān)系數(shù)等于0時，不能分散任何風(fēng)險 D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】D 【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱所以選項A錯誤；當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負相關(guān)，風(fēng)險分散效應(yīng)最強，當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風(fēng)險分散效應(yīng)最弱，所以選項B錯誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風(fēng)險的，所以選項C錯誤。 授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？

2×20年1月1日，購入乙公司于當(dāng)日發(fā)行且可上市交易的債券100萬張，支付價款1026萬元，另支付手續(xù)費1.23萬元。該債券期限為3年，每張面值為10元，票面年利率為6%，于每年12月31日支付當(dāng)年利息，實際年利率為5%。甲公司管理該金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式是以收取合同現(xiàn)金流量為目標(biāo)，該金融資產(chǎn)的合同條款規(guī)定，在特定日期產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付。 2×20年12月31日，甲公司收到利息 甲公司確認(rèn)預(yù)期信用損失準(zhǔn)備5萬元，信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后未顯著增加 老師這里攤余成本為什么不用減5

A證券的預(yù)期報酬率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差為13%;B證券的預(yù)期報酬率為15%,標(biāo)準(zhǔn)差為18%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線,有效邊界與機會集不重合,出現(xiàn)了無效集。以下結(jié)論中正確的有(）。A最高預(yù)期報酬率組合是全部投資于B證券B|可以在有效集曲線上找到風(fēng)險最小,期望報酬率最高的投資組合CⅠ兩種證券報酬率的相關(guān)性較低,風(fēng)險分散化效應(yīng)較強D|最小方差組合和最低報酬率組合都是全部投資于A證券

假設(shè)市場回報率為16%，無風(fēng)險利率為7%，市場風(fēng)險溢價為9%。股票β系數(shù)實際收益率(%)A0.7516B1.6519C-0.304.30a)利用資本資產(chǎn)定價模型，計算出每只股票的預(yù)期收益率。（6分）b)比較(a)中每只股票的預(yù)期收益率和實際收益，說明哪支股票是高估、低估還是以公允價值交），并作出買入、賣出和持有的決策。（2分）c)均衡的證券市場理論在現(xiàn)實中往往難以達到，述市場有效性假說的理論并談?wù)勀愕目捶ā＃?分）股票，并計劃將75%的資金投資于A股，其余則投資于B股。作為他的財務(wù)顧問，你須提供有關(guān)這項投資計劃預(yù)期風(fēng)險及回報的資料。根據(jù)你的研究，A股和B股的匯總統(tǒng)計如下:股票A股票B期望收益率155(%)方差0.02250.01標(biāo)準(zhǔn)差0.150.1相關(guān)系數(shù)0.5計算該組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差（10分）SolidAirPlc為其股本支付10英鎊的固定股息。該公司將在未來6年保持這種股息，然后永遠停止支付股息。如果公司股權(quán)的要求回報率是10%，那么當(dāng)前的股價是多少？（10分)全部需要解題過程謝謝