【多選題】甲證券的預(yù)期收益率為 12%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，乙證券的預(yù)期收益率為 20%,收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為 15%，甲、乙證券收益率相關(guān)系數(shù)為0.2，關(guān)于甲、乙證券組成的投資組合，下列表述正確的有(。 A.組合的預(yù)期收益率不高于 20% B.組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差可能為0 C.組合的預(yù)期收益率不低于 12% D.組合預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差不超過(guò) 15% 老師，這道題怎么分析？我不理解。
先抓核心：組合預(yù)期收益率是甲乙收益率的加權(quán)平均（權(quán)重≥0），標(biāo)準(zhǔn)差受相關(guān)系數(shù)（0.2，非完全負(fù)相關(guān)）影響有分散效應(yīng)。 選項(xiàng)分析： A 對(duì)：乙收益率 20% 最高，全投乙時(shí)組合收益率 = 20%，不會(huì)更高； B 錯(cuò)：相關(guān)系數(shù)≠-1，無(wú)法完全抵消風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差不可能為 0； C 對(duì)：甲收益率 12% 最低，全投甲時(shí)組合收益率 = 12%，不會(huì)更低； D 對(duì)：乙標(biāo)準(zhǔn)差 15% 最高，非完全正相關(guān)有分散效應(yīng)，組合標(biāo)準(zhǔn)差≤15%。 答案：ACD
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Q
A股票預(yù)期收益率8%，標(biāo)準(zhǔn)差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差3%，證券市場(chǎng)組合的收益率為12%，證券市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。。要求:(1)計(jì)算A、B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購(gòu)買(mǎi)甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率;計(jì)算過(guò)程
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A股票預(yù)期收益率8%，標(biāo)準(zhǔn)差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差3%，證券市場(chǎng)組合的收益率為12%，證券市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。。要求:(1)計(jì)算A、B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購(gòu)買(mǎi)甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率;計(jì)算過(guò)程
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A股票預(yù)期收益率8%，標(biāo)準(zhǔn)差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差3%，證券市場(chǎng)組合的收益率為12%，證券市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。。要求:(1)計(jì)算A、B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購(gòu)買(mǎi)甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率;計(jì)算過(guò)程
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A股票預(yù)期收益率8%，標(biāo)準(zhǔn)差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差3%，證券市場(chǎng)組合的收益率為12%，證券市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。。要求:(1)計(jì)算A、B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購(gòu)買(mǎi)甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率;計(jì)算過(guò)程
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A股票預(yù)期收益率8%，標(biāo)準(zhǔn)差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差3%，證券市場(chǎng)組合的收益率為12%，證券市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。。要求:(1)計(jì)算A、B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購(gòu)買(mǎi)甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率;計(jì)算過(guò)程
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