這個(gè)題是對(duì)還是錯(cuò)呢

若各資產(chǎn)β不同，調(diào)整權(quán)重w可直接改變?chǔ)?，即改變組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

不太懂唉，組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)啊

β表示某項(xiàng)資產(chǎn)收益率對(duì)市場(chǎng)組合收益率的敏感程度。
公式：β? = Cov(r?, r?) / Var(r?)，其中r?為資產(chǎn)i收益，r?為市場(chǎng)收益。
解讀：
β > 1 → 資產(chǎn)波動(dòng)性高于市場(chǎng)（放大系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）；
β < 1 → 資產(chǎn)波動(dòng)性低于市場(chǎng)（減弱系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）；
β = 1 → 資產(chǎn)波動(dòng)性與市場(chǎng)一致。