1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+β×1.5/（2.5+1+1.5） 解得：β=1.5，老師，這個解方程的步驟是怎么樣的？
您好！很高興為您解答，請稍等
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Q
【計算題】甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5：1：1.5，并使得投資組合的系數(shù)為1.75。 組合風險收益率是多少
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Q
甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1. 6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資 比重設定為2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求： （1）計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。 （2）計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。 老師，請教一下這題解題思路
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Q
模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，3系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:1.5，并使得投資組合的3數(shù)為1.75。要求:1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。
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Q
計算分析題1.甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險,A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5∶1:1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。0088要求:(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。(2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。(2021年卷卷Ⅱ)
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Q
1.6×2.5/5＋2.5×1/5＋β×1.5/5＝1.75未知數(shù)答案是1.5 我解出來是0.15 ，麻煩老師你列下計算過程謝謝
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您好，移項β×1.5/（2.5%2b1%2b1.5）=1.75-（1.6×2.5/（2.5%2b1%2b1.5）%2b2.5×1/（2.5%2b1%2b1.5）），再把β的系數(shù)除過來 β=（1.75-（1.6*2.5/（2.5%2b1%2b1.5）%2b2.5*1/（2.5%2b1%2b1.5）））/（1.5/（2.5%2b1%2b1.5））=1.5