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@木木老師, 市場均衡條件下期望報酬率=必要報酬率, 可是,題目都說,證券市場線描述的是市場均衡條件下資產(chǎn)的必要報酬率與風(fēng)險之間的關(guān)系。 3那我可以認為,證券市場線的縱軸是既是必要報酬率又是期望報酬率嗎?因為,市場均衡條件下,兩者相等啊

2024-04-11 22:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-12 08:56

在資本市場均衡的條件下,期望報酬率確實等于必要報酬率。這一原理是基于投資者在均衡市場上對風(fēng)險和回報的權(quán)衡。當(dāng)市場達到均衡時,投資者對資產(chǎn)的期望回報與他們對資產(chǎn)所要求的最低回報相匹配。 證券市場線是一條描述資產(chǎn)預(yù)期收益與風(fēng)險之間關(guān)系的直線。在證券市場線上,每個點代表一個特定資產(chǎn)在給定風(fēng)險水平下的預(yù)期必要報酬率。這條線的縱軸通常表示必要報酬率,因為在資本市場理論中,它代表了投資者在考慮風(fēng)險后愿意接受的最低回報率。 然而,當(dāng)你提到市場均衡條件下期望報酬率與必要報酬率的相等性時,確實可以認為在均衡狀態(tài)下,證券市場線的縱軸既代表了必要報酬率,也代表了期望報酬率。這是因為在這種狀態(tài)下,投資者對資產(chǎn)的期望回報與他們所要求的最低回報是一致的。 但需要注意的是,證券市場線的縱軸主要表示的是必要報酬率,因為它體現(xiàn)了投資者在考慮風(fēng)險后愿意接受的最低回報率。期望報酬率則是在這個基礎(chǔ)上,根據(jù)投資者的預(yù)期和市場條件進行調(diào)整后得到的預(yù)期回報。因此,雖然兩者在市場均衡條件下相等,但在理論上,證券市場線的縱軸更傾向于被解釋為必要報酬率。 綜上所述,雖然從某種角度看,證券市場線的縱軸在市場均衡條件下既是必要報酬率又是期望報酬率,但更嚴格地說,它主要表示的是必要報酬率,因為這是在考慮風(fēng)險后投資者愿意接受的最低回報率。

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在資本市場均衡的條件下,期望報酬率確實等于必要報酬率。這一原理是基于投資者在均衡市場上對風(fēng)險和回報的權(quán)衡。當(dāng)市場達到均衡時,投資者對資產(chǎn)的期望回報與他們對資產(chǎn)所要求的最低回報相匹配。 證券市場線是一條描述資產(chǎn)預(yù)期收益與風(fēng)險之間關(guān)系的直線。在證券市場線上,每個點代表一個特定資產(chǎn)在給定風(fēng)險水平下的預(yù)期必要報酬率。這條線的縱軸通常表示必要報酬率,因為在資本市場理論中,它代表了投資者在考慮風(fēng)險后愿意接受的最低回報率。 然而,當(dāng)你提到市場均衡條件下期望報酬率與必要報酬率的相等性時,確實可以認為在均衡狀態(tài)下,證券市場線的縱軸既代表了必要報酬率,也代表了期望報酬率。這是因為在這種狀態(tài)下,投資者對資產(chǎn)的期望回報與他們所要求的最低回報是一致的。 但需要注意的是,證券市場線的縱軸主要表示的是必要報酬率,因為它體現(xiàn)了投資者在考慮風(fēng)險后愿意接受的最低回報率。期望報酬率則是在這個基礎(chǔ)上,根據(jù)投資者的預(yù)期和市場條件進行調(diào)整后得到的預(yù)期回報。因此,雖然兩者在市場均衡條件下相等,但在理論上,證券市場線的縱軸更傾向于被解釋為必要報酬率。 綜上所述,雖然從某種角度看,證券市場線的縱軸在市場均衡條件下既是必要報酬率又是期望報酬率,但更嚴格地說,它主要表示的是必要報酬率,因為這是在考慮風(fēng)險后投資者愿意接受的最低回報率。
2024-04-12
證券市場線的縱軸是必要報酬率,橫軸是β系數(shù);衡量的是必要報酬率和系統(tǒng)風(fēng)險的關(guān)系; 資本市場線的縱軸是期望報酬率,橫軸標(biāo)準(zhǔn)差;衡量的是期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系;同時資本市場線是由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界。
2024-04-11
證券市場線本身就是研究期望收益率和風(fēng)險問題。那這里就是風(fēng)險越大,期望的收益率就越高,那么這里的分析的前提是市場處于均衡狀態(tài)。
2022-03-18
判斷對錯 11、兩種完全正相關(guān)的股票形成的股票組合不能抵消任何風(fēng)險(對)。 12、在無風(fēng)險報酬率不變的情況下,值越高,投資者要求的必要報酬率越高(該題干不全 ) 13、當(dāng)兩種投資完全正相關(guān)時,他們的相關(guān)系數(shù)為1。答案:對 14、證券市場線(SML)越陡直,投資者越規(guī)避風(fēng)險。答案:對 15、某股票的=1.說明該股票的市場風(fēng)險等于股票市場的平均風(fēng)險(該題干不全 ) 16、兩種證券正相關(guān)的程度越小.其組合產(chǎn)生的風(fēng)險分散效應(yīng)就越大答案:對 17、若甲的期望值高于乙的期望值,且甲的標(biāo)準(zhǔn)離差小于乙的標(biāo)準(zhǔn)離差,甲的風(fēng)險小,應(yīng)選擇甲方案 答案:錯 標(biāo)準(zhǔn)離差不能處理期望值不同的情況 18、貝塔系數(shù)只反映市場風(fēng)險,標(biāo)準(zhǔn)差不僅反映市場風(fēng)險,還反映公司特有風(fēng)險。答案:對 19、風(fēng)險與收益是對等的。風(fēng)險越大,獲得高收益的機會越多,期望的收益率也就越高。 答案:對 20、在風(fēng)險分散過程中,隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)日的增加,分散風(fēng)險的效應(yīng)會越來越明顯。 答案:錯(效應(yīng)會越來越弱)
2024-11-03
同學(xué)你好! (1)期望報酬率=6%+1.5(10%-6%)=12%
2020-09-14
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