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同學(xué)你好債券期限越短，債券票面利率對(duì)債券價(jià)值的影響越??；債券期限越長(zhǎng)，債券價(jià)值越偏離于債券面值

2023-08-30

你好債券期限越短，債券票面利率對(duì)債券價(jià)值的影響越小，因?yàn)楫?dāng)債券期限較短時(shí)，票面利率與市場(chǎng)利率的差異小，不會(huì)使債券的價(jià)值過(guò)于偏離債券的面值。

2022-08-11

同學(xué)，你好溢價(jià)發(fā)行的債券，票面利率高于市場(chǎng)利率，期限越長(zhǎng)，獲得的高利息越多（按照票面利率支付的利息比按照市場(chǎng)利率計(jì)算的利息高），所以，債券價(jià)值越高。這里通過(guò)舉例說(shuō)明一下期限（到期時(shí)間）對(duì)債券價(jià)值的影響：發(fā)行票面價(jià)值1000元，票面利率10%的債券，市場(chǎng)利率8%。票面利率大于市場(chǎng)利率，該債券為溢價(jià)債券。 ①5年期：債券價(jià)值=1000×（P/F，8%，5）+1000×10%×（P/A，8%，5）=1000×0.6806+100×3.9927=1079.87 ②10年期：債券價(jià)值=1000×（P/F，8%，10）+1000×10%×（P/A，8%，10）=1000×0.4632+100×6.7101=1134.21 通過(guò)以上計(jì)算可知，到期時(shí)間越長(zhǎng)，溢價(jià)發(fā)行債券的價(jià)值越大。

2022-02-06

你好，溢價(jià)發(fā)行時(shí)，計(jì)息期越短，每年復(fù)利的次數(shù)越大，有效年利率越大，債券價(jià)值越大。計(jì)息期越短，也就是計(jì)息頻率越快。例如，一年復(fù)利兩次債券價(jià)值比復(fù)利一次大

2022-06-20

票面利率高于有效利率有效利率越大，折現(xiàn)的現(xiàn)值越小，反向變動(dòng)，價(jià)值差額也就越大

2021-07-24

快賬用戶4486 追問(wèn) 2023-08-30 14:50

債券期限越長(zhǎng)，債券價(jià)值越偏離于債券面值，這句話什么意思

比期限短的還小嗎

齊紅老師解答 2023-08-30 14:56

對(duì)于票面利率不等于市場(chǎng)利率的債券而言,債券期限越長(zhǎng),債券的價(jià)值會(huì)越偏離債券的面值,但這種偏離的變化幅度最終會(huì)趨于平穩(wěn)

快賬用戶4486 追問(wèn) 2023-08-30 15:19

債券票面利率對(duì)債券價(jià)值的影響越??；那相對(duì)期限短的來(lái)說(shuō)呢