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已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%；B證券的預(yù)期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0.2。 組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式是什么？怎么計(jì)算出來的，沒搞明白原理。

已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預(yù)期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%；B證券的預(yù)期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0.2。 組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式是什么？怎么計(jì)算出來的，沒搞明白原理。
2023-07-10 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-10 14:51

標(biāo)準(zhǔn)差 = √[w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2] 系數(shù)分別是資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，投資比重和相關(guān)系數(shù)。

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標(biāo)準(zhǔn)差 = √[w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2] 系數(shù)分別是資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，投資比重和相關(guān)系數(shù)。
2023-07-10
你好，本題計(jì)算需要一些時(shí)間，稍后回復(fù)！
2023-12-11
A，B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報(bào)酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A，B兩種證券構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 相關(guān)系數(shù)分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關(guān)系數(shù)分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關(guān)系數(shù)分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%
2022-05-09
A，B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報(bào)酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A，B兩種證券構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 相關(guān)系數(shù)分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關(guān)系數(shù)分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關(guān)系數(shù)分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%
2022-05-09
A，B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報(bào)酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A，B兩種證券構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 相關(guān)系數(shù)分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關(guān)系數(shù)分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關(guān)系數(shù)分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%
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