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.AB兩種證券構成證券投資組合,A證券的預期報酬莘為20%方差是0.16;B證券的預期報酬率為16%,方差是0.04證券A的投資比重占70%,證券B的比重占30%.要求:如果AB的相關系數(shù)分別是0.5、1、-0.5,計算投資于A和B的組合報酬率與組合風險.

2022-05-09 08:47
答疑老師

齊紅老師

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2022-05-09 09:22

A,B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A,B兩種證券構成的投資組合的標準差 相關系數(shù)分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數(shù)分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數(shù)分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%

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A,B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A,B兩種證券構成的投資組合的標準差 相關系數(shù)分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數(shù)分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數(shù)分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%
2022-05-09
A,B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A,B兩種證券構成的投資組合的標準差 相關系數(shù)分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數(shù)分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數(shù)分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%
2022-05-09
A,B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A,B兩種證券構成的投資組合的標準差 相關系數(shù)分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數(shù)分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數(shù)分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%
2022-05-09
同學你好,計算如下: A的標準差=(0.1764)^0.5=42%??B的標準差=(0.1089)^0.5=33% 相關系數(shù)=0.02772/(42%*33%)=0.2 投資組合的標準差=[(60%×42%)%2B(40%×33%)%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差=[(60%×42%)%2B(40%×33%)%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]
2022-05-13
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