萬向集團(tuán)6個(gè)月后將收到汽車配件出口貨 款1.000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為1:8.18，6個(gè)月看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.19，期權(quán)費(fèi)用 為0.02￥;看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.17，期權(quán)費(fèi)用為0.03￥;預(yù)期6個(gè)月后即期匯率的 1:8.16;人民幣與美元的年利率分別為2%和4%，試比較利用遠(yuǎn)期合約套期保值、貨幣市場(chǎng)套期保值、期權(quán)合約套期保值及不套期保值等交易風(fēng)險(xiǎn)管理方案的效果。
你好，學(xué)員，耐心等一下
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綜合實(shí)例·萬向集團(tuán)6個(gè)月后將收到汽車配件出口貨款1,000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2:6個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為1:8.18:6個(gè)月看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.19，期權(quán)費(fèi)用為0.02￥;看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.17，期權(quán)費(fèi)用為0.03￥;預(yù)期6個(gè)月后即期匯率的1:8.16;人民幣與美元的年利率分別為2%和4%，試比較利用遠(yuǎn)期合約套期保值、貨幣市場(chǎng)套期保值、期權(quán)合約套期保值及不套期保值等交易風(fēng)險(xiǎn)管理方案的效果。
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綜合實(shí)例．萬向集團(tuán)6個(gè)月后將收到汽車配件出口貨款1,000,000$。已知：人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為1:8.18:6個(gè)月看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.19，期權(quán)費(fèi)用為0.02￥；看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.17，期權(quán)費(fèi)用為0.03￥；預(yù)期6個(gè)月后即期匯率的1:8.16;人民幣與美元的年利率分別為2％和4%，試比較利用遠(yuǎn)期合約套期保值、貨幣市場(chǎng)套期保值、期權(quán)合約套期保值及不套期保值等交易風(fēng)險(xiǎn)管理方案的效果
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萬向集團(tuán)6個(gè)月后將收到汽車配件出口貨 款1.000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為1:8.18，6個(gè)月看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.19，期權(quán)費(fèi)用 為0.02￥;看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.17，期權(quán)費(fèi)用為0.03￥;預(yù)期6個(gè)月后即期匯率的 1:8.16;人民幣與美元的年利率分別為2%和4%，試比較利用遠(yuǎn)期合約套期保值、貨幣市場(chǎng)套期保值、期權(quán)合約套期保值及不套期保值等交易風(fēng)險(xiǎn)管理方案的效果。
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萬向集團(tuán)6個(gè)月后將收到汽車配件出口貨款1,000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為1:8.18;6全月看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.19,期權(quán)費(fèi)用為0:02￥;看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.17,期權(quán)費(fèi)用為0.03￥;預(yù)期6個(gè)月后即期匯率的1:8.16)民幣與美元的年利率分別為2%和4%,試比較利用遠(yuǎn)期合約套期保值、貨幣市場(chǎng)套期保值期權(quán)合約套期保值及不套期保值等交易風(fēng)險(xiǎn)管理方案的效果。
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萬向集團(tuán)6個(gè)月后將收到汽車配件出口貨款1,000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為1:8.18;6全月看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.19,期權(quán)費(fèi)用為0:02￥;看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1:8.17,期權(quán)費(fèi)用為0.03￥;預(yù)期6個(gè)月后即期匯率的1:8.16)民幣與美元的年利率分別為2%和4%,試比較利用遠(yuǎn)期合約套期保值、貨幣市場(chǎng)套期保值期權(quán)合約套期保值及不套期保值等交易風(fēng)險(xiǎn)管理方案的效果。
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立即取得貨款兌換人民幣金額1000*8.2=8200元 利用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期，到期收取人民幣1000*8.18=8180元，損失20元。 需要的是人民幣，給看漲期權(quán)，萬向集團(tuán)不需要購買美元，不需要購買看漲期權(quán)。 利用看跌期權(quán)套期，行權(quán) ，實(shí)際取得人民幣 1000*8.17-0.03=8169.7元。損失30.97元。 利用貨幣市場(chǎng)套期，立即借入1000/（1+4%/2）980.39美元兌換成人民幣8039.20元.6個(gè)月支付利息19.61美元，到期收到貨款正好歸還1000美元。人民幣6個(gè)月存款利息8039.20*1%=80.39元。 合計(jì)收到人民幣8039.20+80.39元=8119.59元。損失80.41元。 結(jié)論：應(yīng)當(dāng)使用6個(gè)月的遠(yuǎn)期合約作為套期工具。
你問 老師您好 請(qǐng)問這不是萬元嗎 怎么是千元了？ 數(shù)字是不是錯(cuò)了？
這個(gè)是您百度的吧，能好好解答一下這道題嗎
立即取得貨款兌換人民幣金額1000000*8.2=8200000元 利用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期，到期收取人民幣1000000*8.18=8180000元，損失20000元。 需要的是人民幣，給看漲期權(quán)，萬向集團(tuán)不需要購買美元，不需要購買看漲期權(quán)。 利用看跌期權(quán)套期，行權(quán) ，實(shí)際取得人民幣 1000000*8.17-0.03=8169999.97元。損失30000.03元。 利用貨幣市場(chǎng)套期，立即借入1000000/（1 %2B4%/2）=980392.16美元兌換成人民幣8039216.53元.6個(gè)月支付利息19.61美元，到期收到貨款正好歸還1000000美元。人民幣6個(gè)月存款利息8039216.530*1%=80392.16元。 合計(jì)收到人民幣8039216.53%2B80392.16元=8119608.69元。損失80391.31元。 結(jié)論：應(yīng)當(dāng)使用6個(gè)月的遠(yuǎn)期合約作為套期工具。