2020年1月23日,某機(jī)構(gòu)購(gòu)買了2020年6月到期的中金所5年期國(guó)碩期貨合藥.市場(chǎng)預(yù)價(jià)為100.360元。該機(jī)構(gòu)2個(gè)月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復(fù)利)。(1)請(qǐng)計(jì)算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子。Fon*(2)請(qǐng)計(jì)算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報(bào)價(jià)分別為100.864和104.688,請(qǐng)問哪個(gè)券更可能被空為選擇交割?(4)假設(shè)該機(jī)構(gòu)擬到期交割,請(qǐng)以這兩者中的較便宜券計(jì)算該期貨的理論報(bào)價(jià)。(5)若該機(jī)構(gòu)按照國(guó)債期貨的市場(chǎng)報(bào)價(jià)成交,若不考慮盯市結(jié)算,到期交割時(shí),該機(jī)構(gòu)每份合約實(shí)際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?

62020年1月23日,某機(jī)構(gòu)購(gòu)買了2020年6月到期的中金金所5年期國(guó)債期貨合約，市場(chǎng)報(bào)價(jià)為100.360元。該機(jī)構(gòu)2個(gè)月期的資金成本為3.5%(連連續(xù)復(fù)利)。(1)請(qǐng)計(jì)算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子。(2)請(qǐng)計(jì)算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報(bào)價(jià)分別為100.864和104.688,請(qǐng)問哪個(gè)券更可能被空方選擇交割?(4)假設(shè)該機(jī)構(gòu)擬到期交割,請(qǐng)以這兩者中的較便宜券計(jì)算該期貨的理論報(bào)價(jià)。(5)若該機(jī)構(gòu)按照國(guó)債期貨的市場(chǎng)報(bào)價(jià)成交,若不考慮盯市市結(jié)算,到期交割時(shí),該機(jī)構(gòu)海份合約實(shí)際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?

6.2020年1月23日,某機(jī)構(gòu)購(gòu)買了2020年6月到期的中金所5年期國(guó)債期貨合約，市場(chǎng)報(bào)價(jià)為100.360元。該機(jī)構(gòu)2個(gè)月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復(fù)利)。(1)請(qǐng)計(jì)算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子。(2)請(qǐng)計(jì)算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報(bào)價(jià)分別為100.864和104.688,請(qǐng)問哪個(gè)券更可能被空方選擇交割?(4)假設(shè)該機(jī)構(gòu)擬到期交割,請(qǐng)以這兩者中的較便宜券計(jì)算該期貨的理論報(bào)價(jià)。(5)若該機(jī)構(gòu)按照國(guó)債期貨的市場(chǎng)報(bào)價(jià)成交,若不考慮盯市結(jié)算,到期交割時(shí),該機(jī)構(gòu)每份合約實(shí)際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?

6.2020年1月23日,某機(jī)構(gòu)購(gòu)買了2020年6月到期的中金所5年期國(guó)債期貨合約,市場(chǎng)報(bào)價(jià)為100.360元。該機(jī)構(gòu)2個(gè)月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復(fù)利)(1)請(qǐng)計(jì)算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子。(2)請(qǐng)計(jì)算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報(bào)價(jià)分別為100.864和104.688,請(qǐng)問哪個(gè)券更可能被空方選擇交割?(4)假設(shè)該機(jī)構(gòu)擬到期交割,請(qǐng)以這兩者中的較便宜券計(jì)算該期貨的理論報(bào)價(jià)。(5)若該機(jī)構(gòu)按照國(guó)債期貨的市場(chǎng)報(bào)價(jià)成交,若不考慮盯市結(jié)算,到期交割時(shí),該機(jī)構(gòu)每份合約實(shí)際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?△，期為7.2.殺望降低久期至3.6。當(dāng)

6.2020年1月23日,某機(jī)構(gòu)購(gòu)買了2020年6月到期的中金所5年期國(guó)債期貨合約，市場(chǎng)報(bào)價(jià)為100.360元。該機(jī)構(gòu)2個(gè)月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復(fù)利)。(1)請(qǐng)計(jì)算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子。(2)請(qǐng)計(jì)算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報(bào)價(jià)分別為100.864和104.688,請(qǐng)問哪個(gè)券更可能被空方選擇交割?(4)假設(shè)該機(jī)構(gòu)擬到期交割,請(qǐng)以這兩者中的較便宜券計(jì)算該期貨的理論報(bào)價(jià)。(5)若該機(jī)構(gòu)按照國(guó)債期貨的市場(chǎng)報(bào)價(jià)成交,若不考慮盯市結(jié)算,到期交割時(shí),該機(jī)構(gòu)每份合約實(shí)際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?【可以表明用了什么公式嗎】