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4.思考下列問題:(1)期限為8年、市場利率為10%、純貼現(xiàn)國庫券的久期為多少?(2)期限為8年、市場利率為10%、票面利率為7%、每年年末付息、到期還本的國債的久期為多少?(3)期限為8年、市場利率為10%、票面利率為7%、每半年付息、到期還本的國債的久期為多少?(4)根據(jù)以上結(jié)果可以得出什么結(jié)論?

2022-05-05 22:24
答疑老師

齊紅老師

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2022-05-06 10:28

（1）久期=（100/(1%2B10%)^8*8）/(100/(1%2B10%)^8)=8年 （2）久期=（7/1.1*1%2B7/1.1^2*2%2B7/1.1^3*3%2B....%2B107/1.1^8*8）/(7/1.1%2B7/1.1^2%2B7/1.1^3%2B....%2B107/1.1^8)= (3)久期=（3.5/1.05*0.5%2B3.5/1/05^2*1%2B3.5/1.05^3*1.5%2B3.5/1.05^4*2%2B....%2B3.5/1.05^15*7.5%2B3.5/1.05^16*8）/(3.5/1.05%2B3.5/1/05^2%2B3.5/1.05^3%2B3.5/1.05^4%2B....%2B3.5/1.05^15%2B3.5/1.05^16)= 結(jié)論：利息支付頻率越高，久期越短

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同學(xué)你好 問題完整嗎
2024-05-08
（1）久期=（100/(1%2B10%)^8*8）/(100/(1%2B10%)^8)=8年 （2）久期=（7/1.1*1%2B7/1.1^2*2%2B7/1.1^3*3%2B....%2B107/1.1^8*8）/(7/1.1%2B7/1.1^2%2B7/1.1^3%2B....%2B107/1.1^8)= (3)久期=（3.5/1.05*0.5%2B3.5/1/05^2*1%2B3.5/1.05^3*1.5%2B3.5/1.05^4*2%2B....%2B3.5/1.05^15*7.5%2B3.5/1.05^16*8）/(3.5/1.05%2B3.5/1/05^2%2B3.5/1.05^3%2B3.5/1.05^4%2B....%2B3.5/1.05^15%2B3.5/1.05^16)= 結(jié)論：利息支付頻率越高，久期越短
2022-05-06
（1）久期=（100/(1%2B10%)^8*8）/(100/(1%2B10%)^8)=8年 （2）久期=（7/1.1*1%2B7/1.1^2*2%2B7/1.1^3*3%2B....%2B107/1.1^8*8）/(7/1.1%2B7/1.1^2%2B7/1.1^3%2B....%2B107/1.1^8)= (3)久期=（3.5/1.05*0.5%2B3.5/1/05^2*1%2B3.5/1.05^3*1.5%2B3.5/1.05^4*2%2B....%2B3.5/1.05^15*7.5%2B3.5/1.05^16*8）/(3.5/1.05%2B3.5/1/05^2%2B3.5/1.05^3%2B3.5/1.05^4%2B....%2B3.5/1.05^15%2B3.5/1.05^16)= 結(jié)論：利息支付頻率越高，久期越短
2022-05-06
1）純貼現(xiàn)國庫券久期為 8 年。 （2）對于每年年末付息、到期還本的國債，先算出債券現(xiàn)值，再用公式計算久期，約為 6.38 年。 （3）對于每半年付息、到期還本的國債，先算出半年利率、付息期數(shù)等，再算債券現(xiàn)值，最后算久期，約為 6.29 年。 （4）純貼現(xiàn)債券久期等于期限，附息債券付息頻率越高久期越短，在市場利率和期限相同的情況下，每年付息債券久期大于每半年付息債券久期，且都小于純貼現(xiàn)債券久期，久期可衡量債券價格對利率變動敏感性。
2024-11-27
第一久期=（100/(1+10%)^8*8）/(100/(1+10%)^8)=8年 第二 久期=（7/1.1*1+7/1.1^2*2+7/1.1^3*3+....+107/1.1^8*8）/(7/1.1+7/1.1^2+7/1.1^3+....+107/1.1^8)= 第三=（3.5/1.05*0.5+3.5/1/05^2*1+3.5/1.05^3*1.5+3.5/1.05^4*2+....+3.5/1.05^15*7.5+3.5/1.05^16*8）/(3.5/1.05+3.5/1/05^2+3.5/1.05^3+3.5/1.05^4+....+3.5/1.05^15+3.5/1.05^16)= 得出來的結(jié)論 利息支付頻率越高，久期越短
2023-05-15
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