風(fēng)險(xiǎn)收益率和必要收益率區(qū)別和公式

風(fēng)險(xiǎn)收益率的大小主要取決于兩個(gè)因素:風(fēng)險(xiǎn)大小和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格.在風(fēng)險(xiǎn)市場上,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格的高低取決于投資者對風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度.

(風(fēng)險(xiǎn)收益率=風(fēng)險(xiǎn)大小+風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格)無風(fēng)險(xiǎn)收益率=資金時(shí)間價(jià)值(純利率)+通貨膨脹補(bǔ)償率.

必要投資收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率=(資金時(shí)間價(jià)值+通貨膨脹補(bǔ)償率)+風(fēng)險(xiǎn)收益率.

在風(fēng)險(xiǎn)市場上,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格的高低取決于投資者對風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度.

(風(fēng)險(xiǎn)收益率=風(fēng)險(xiǎn)大小+風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格)無風(fēng)險(xiǎn)收益率=資金時(shí)間價(jià)值(純利率)+通貨膨脹補(bǔ)償率必要投資收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率=(資金時(shí)間價(jià)值+通貨膨脹補(bǔ)償率.

債券收益率風(fēng)險(xiǎn)模型的概述

債券收益率風(fēng)險(xiǎn)模型,是指根據(jù)"風(fēng)險(xiǎn)越大、要求的報(bào)酬率越高"的原理,普通股股東對企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)大于債券投資者,因而會(huì)在債券投資者要求的收益率上再要求一定的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià).權(quán)益成本的公式為:Rs=Rdt+RPc.式中:Rdt--稅后債務(wù)成本;RPc--股東比債權(quán)人承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn)所要求的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià).

債券收益率,是指投資于債券上每年產(chǎn)生出的收益總額與投資本金總量之間的比率.決定債券收益率的要素主要有三個(gè):即利率、期限、購買價(jià)格.這三個(gè)要素之間的變動(dòng)決定了債券收益率的高低.

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