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1.?計(jì)算證券組合的β值： - 證券組合的β值等于各股票β值的加權(quán)平均數(shù)。 - 計(jì)算公式為：\beta_{p}=\sum_{i = 1}^{n}w_{i}\beta_{i}，其中w_{i}是第i種股票的投資比重，\beta_{i}是第i種股票的β值。 - 已知\beta_{A}=0.5，w_{A}=25\% = 0.25；\beta_{B}=0.8，w_{B}=20\% = 0.2；\beta_{C}=1.2，w_{C}=30\% = 0.3；\beta_{D}=1.5，w_{D}=15\% = 0.15；\beta_{E}=2.0，w_{E}=10\% = 0.1。 - 則\beta_{p}=0.25×0.5 + 0.2×0.8 + 0.3×1.2 + 0.15×1.5 + 0.1×2.0 - =0.125 + 0.16 + 0.36 + 0.225 + 0.2 - =1.07 2.?計(jì)算證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率： - 風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算公式為：R_{R}=\beta_{p}(R_{m}-R_{f})，其中R_{R}是風(fēng)險(xiǎn)收益率，\beta_{p}是證券組合的β值，R_{m}是證券市場平均投資報(bào)酬率，R_{f}是無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。 - 已知\beta_{p}=1.07，R_{m}=10\%，R_{f}=6\%。 - 則R_{R}=1.07×(10\% - 6\%) - =1.07×4\% - =4.28\% 3.?計(jì)算證券組合的必要收益率： - 必要收益率的計(jì)算公式為：R = R_{f}+R_{R}。 - 已知R_{f}=6\%，R_{R}=4.28\%。 - 則R = 6\% + 4.28\% = 10.28\% 綜上，該證券組合的β值為1.07；證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為4.28\%；證券組合的必要收益率為10.28\%。

2024-12-28