您好,以下您看能不能幫助理解 無風(fēng)險利率越高,那么執(zhí)行價格的折現(xiàn)值就越低,當(dāng)下內(nèi)在價值為市場股價減去執(zhí)行價格的現(xiàn)值,現(xiàn)值越小,期權(quán)內(nèi)在價值越高,期權(quán)價值也就越高,
老師,您好,發(fā)行權(quán)益性證券換取長投的情況,如果發(fā)生手續(xù)費(fèi),是要扣資本公積的,我的理解是既然扣了資本公積,那么就影響了權(quán)益性證券的入帳價值,那么應(yīng)該也影響長投的價值,為什么說發(fā)行手續(xù)費(fèi)不影響長投價值呢?
老師好,中級財管。 1.在資本資產(chǎn)定價模型里,明確資本成本等于市場系統(tǒng)性風(fēng)險溢價 加上 無風(fēng)險利率。 2.在計算股權(quán)資本成本時,又說貝塔權(quán)益 受財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險影響。 疑問是:財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險不是屬于非!非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎?怎么又屬于系統(tǒng)風(fēng)險了呀
一只股票當(dāng)前股價是50元。有連續(xù)兩個時間步。每個時間步的步長為3個月。每個單步二叉樹的股價或者上升6%或者下降5%。無風(fēng)險利率為5%(連續(xù)復(fù)利)。 (1)執(zhí)行價格為51元有效期為6個月的歐式看跌期權(quán)的價值是多少? (2)如果看跌期權(quán)是美式期權(quán),在樹圖上的任何節(jié)點(diǎn),提前執(zhí)行期權(quán)是否更優(yōu)呢?
老師好, 財務(wù)管理實物期權(quán)價值評估相關(guān)內(nèi)容。 第4問敏感系數(shù)和書上例題有個增量之比為上行概率/(1+無風(fēng)險概率)那個有什么區(qū)別呢? 增量之比那個是某個因素變化 導(dǎo)致不含期權(quán)價值的npa變化幅度和含期權(quán)價值的npv變化的幅度對比
老師好, 期權(quán)價值=內(nèi)在價值+時間溢價。 為什么說無風(fēng)險利率是影響內(nèi)在價值,如何理解?
會計實務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進(jìn)項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費(fèi)還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入?
可是,內(nèi)在價值=現(xiàn)在市價-執(zhí)行價格。它減的又不是執(zhí)行價格的現(xiàn)值。
您好,減的是執(zhí)行價格的“現(xiàn)值”的
減的是執(zhí)行價格,不是減現(xiàn)值。
內(nèi)在價值是現(xiàn)在的市價與執(zhí)行價格的差額
您好,計算內(nèi)在價值時用到的執(zhí)行價格和討論無風(fēng)險利率對期權(quán)價值影響時用到的執(zhí)行價格是不一樣的。如果題目是問無風(fēng)險利率對于期權(quán)價值的影響,就要考慮折現(xiàn),因為行權(quán)是未來才行權(quán)的,由于無風(fēng)險利率大,就會導(dǎo)致行權(quán)價格折到現(xiàn)在的現(xiàn)值變小,由于無風(fēng)險利率小,就會導(dǎo)致行權(quán)價格折到現(xiàn)在的價值大
可是內(nèi)在價值就是現(xiàn)在是在于執(zhí)行價格的差額呀。執(zhí)行價格是固定的。
您好,好的,就按這個方向來分析 無風(fēng)險利率的提高意味著投資者可以獲得更高的無風(fēng)險收益,因此對期權(quán)的投資需求將減少,內(nèi)在價值減少
為什么,對期權(quán)的投資需求將減少,內(nèi)在價值就減少?
您好,理解為市場供需關(guān)系,需要的人多,就價值高,
那為什么是內(nèi)在價值減少?
您好,,需要的人多,就價值高,這里就是內(nèi)在價值
這個表格里,3和4的表述是不是不對?它說,未股利分配和無風(fēng)險利率對內(nèi)在價值沒有影響
您好,出題老師單考這個等式的話沒錯 看漲期權(quán)內(nèi)在價值=當(dāng)前的市場價格-執(zhí)行價格 看跌期權(quán)內(nèi)在價值=執(zhí)行價格-當(dāng)前市場價格 計算內(nèi)在價值時用到的執(zhí)行價格和討論無風(fēng)險利率對期權(quán)價值影響時用到的執(zhí)行價格是不一樣的