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你好，本題計算需要一些時間，稍后回復(fù)！

2023-12-11

標(biāo)準(zhǔn)差 = √[w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2] 系數(shù)分別是資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，投資比重和相關(guān)系數(shù)。

2023-07-10

.(1)如果AB兩種證券報酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022-05-15

同學(xué)你好，計算如下： A的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1764）^0.5=42%??B的標(biāo)準(zhǔn)差=（0.1089）^0.5=33% 相關(guān)系數(shù)=0.02772/（42%*33%）=0.2 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 組合報酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-13

齊紅老師解答 2023-12-11 15:43

你好，本題計算分析如下：（1）①該證券投資組合的期望報酬率=10%×80%%2B18%×20%=0 .116=11 .6%②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差=（0 .0144）=12%③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差=（0 .04）=20%④A該證券投資組合期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=[（80%×12%）%2B（20%×20%）%2B2×80%×12%×20%×20%×0 .2]=11 .11% 當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0 .5時，投資組合的期望報酬率為11 .6%，投資組合的期望報酬率標(biāo)準(zhǔn)差為12 .11%，計算方法同上。（2）①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合期望報酬率沒有影響。②相關(guān)系數(shù)越大，投資組合期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越大，組合的風(fēng)險也就越大，反之亦然。

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