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演示賬套

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% 詳細(xì)計(jì)算步驟

2023-06-28 17:58

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-06-28 17:59

你好不知題目完全情況是？目前只可以看到

快賬用戶(hù)9855 追問(wèn) 2023-06-28 18:02

算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率

齊紅老師解答 2023-06-28 18:15

你好無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B1.6*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% RF%2B1.6(RM-RF)=21% 這樣是有2個(gè)未知數(shù) 只有一個(gè)算式無(wú)法得出招到類(lèi)似問(wèn)題你看和您的問(wèn)題一樣嗎 1.甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%---① 　　無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B2.5×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%---② ②-① 0.9市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=9% 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=9%/0.9=10% 帶人①無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B1.6*10%=21% 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%-16%=5% 　　解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%