雅定假定海通證券的預(yù)期報酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，天利證券的預(yù)期報酬率18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若投資者各投資50%，投資標(biāo)準(zhǔn)差為多少

題1、甲證券的期望報酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%（×） 　　題2：A證券的期望報酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?） 請問題1的證券組合為何最低標(biāo)準(zhǔn)差不等于甲證券標(biāo)準(zhǔn)差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？

投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%,標(biāo)準(zhǔn)差12%,β系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10%,標(biāo)準(zhǔn)差10%,β系數(shù)1.3。下列說法中,正確的有(）。A|投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于11%B|投資組合的期望收益率等于11%C│投資組合的β系數(shù)等于1.4D|投資組合的變異系數(shù)等于1

某投資者自有資金1000元，賣空無風(fēng)險證券A收人600元，將1600元全部用于購買風(fēng)險證券B。假設(shè)無風(fēng)險證券A的期望收益率為10%；風(fēng)險證券B的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差為25。要求：(1）計算組合中各證券的權(quán)重。(2）計算組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。

【多選題】 投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率11%，標(biāo)準(zhǔn)差11%，β系數(shù)1.4，證券Y的期望收益率9%，標(biāo)準(zhǔn)差9%，β系數(shù)1.2。X,Y的相關(guān)系數(shù)為0.2。下列說法中，正確的有（?。?。 A.投資組合的β系數(shù)1.3 B.投資組合中的證券X和證券Y完全正相關(guān) C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于10% D.投資組合的期望收益率等于10% 老師這道題思路怎么做？