3.二者之間的轉(zhuǎn)換公式：有效年利率=（1+報價利率/年內(nèi)付息次數(shù)）年內(nèi)付息次數(shù)-1=（1+計息期利率）年內(nèi)付息次數(shù)-1。

二者各自的公式是怎么樣的？

最后一個就是公式，報價利率是沒有公式的是要告訴你的有效年利率=（1+報價利率/年內(nèi)付息次數(shù)）年內(nèi)付息次數(shù)-1=（1+計息期利率）年內(nèi)付息次數(shù)-1。

報價到期收益率沒有公式嗎？報價到期收益率是公式中的報價利率嗎？

是的沒錯， 是這樣的，題目都是會告訴你的

那如果報價到期收益率是報價利率，為什么以下這道題答案說：報價到期收益率小于10%？某公司溢價發(fā)行債券，該債券期限為8年，面值為1000元，票面利率為10%，每半年付息一次。下列說法中，正確的有（ ）。

報價到期收益率是公式中的報價利率

那為什么題目答案說其小于10%？不是應(yīng)該等于10%嗎？

同學(xué)您好，平價發(fā)行是 等于10%

題說溢價發(fā)行，那應(yīng)該如何計算得出報價到期收益率小于10%？

按收取的現(xiàn)金流按10%折現(xiàn)后小于溢價支付的買價

麻煩寫下具體計算公式

同學(xué)您好，計算公式=1000*（P/F,10%,8)+1000*8%*(P/A,10%,8)

可汗報價到期收益率等于10？

同學(xué)您好，什么意思

按你這公式報價到期收益率是10%對嗎？但答案說報價到期收益率小于10%？