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演示賬套

相關(guān)系數(shù)=1時，組合標準差的公式是怎么推導(dǎo)來的？這里老師沒講呀，麻煩給我寫一下推導(dǎo)過程

2021-02-23 22:06

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-02-23 22:37

同學(xué)，你好 1.投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A1*δ1*p1.2 所以相關(guān)系數(shù)p1.2=1時投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A1*δ1*1 2.已知數(shù)學(xué)公式(A? B)2=A2? B2? 2*A*B 3.根據(jù)以上可知投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A1*δ1*1=(A1*δ1? A2δ2)2 所以投資組合標準差=A1*δ1? A2δ2

齊紅老師解答 2021-02-23 22:39

更正下角標 1.投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A2*δ2*p1.2 所以相關(guān)系數(shù)p1.2=1時投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A2δ2*1 2.已知數(shù)學(xué)公式(A? B)2=A2? B2? 2*A*B 3.根據(jù)以上可知投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A2*δ2*1=(A1*δ1? A2δ2)2 所以投資組合標準差=A1*δ1? A2δ2