你好 咨詢一下 資產(chǎn)組合，非系統(tǒng)風(fēng)險相關(guān)系數(shù) 理解不了，那個ρ ，資產(chǎn)組合相關(guān)關(guān)系ρ，為什么只要不等于1，就可以互相抵消風(fēng)險 只有那個ρ是負數(shù)，資產(chǎn)組合風(fēng)險才能抵消吧

5.下列有關(guān)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（　）。 A.如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術(shù)平均數(shù) B.如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0 C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風(fēng)險 D.只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】AC 老師：不明白為什么B是對的，難道相關(guān)系數(shù)可以讓非系統(tǒng)降為0？

相關(guān)系數(shù)就是說兩個證券收他們的收益率之間的相關(guān)系數(shù)，如果相關(guān)，就是比如說構(gòu)成一個資產(chǎn)，資產(chǎn)組合相關(guān)或者不相關(guān)。而貝塔系數(shù)是貝塔系數(shù)是某個資產(chǎn)與或者是資產(chǎn)組合與市場組合這個變動關(guān)系。那就是相關(guān)系數(shù)，相當(dāng)于是兩個資產(chǎn)，他們之間，他們范圍相當(dāng)于比較小，然后貝塔系數(shù)，因為它衡量的好像是系統(tǒng)風(fēng)險，它很相當(dāng)于范圍比較大，它可以衡量證券與市場組合的這個。也可以衡量證券組合與市場組合的這個，市場組合的這個這個關(guān)系是嗎。那意思是，是貝塔系數(shù)的范圍比相關(guān)系數(shù)的范圍要大。

老師，題中給了2個相關(guān)系數(shù)，一個是A與B之間相關(guān)系數(shù)，一個是投資組合與市場相關(guān)系數(shù)，怎么區(qū)分、怎么理解？

老師，算投資組合的標準差公式最后都要乘相關(guān)系數(shù)么？老師講公式時好像沒說乘相關(guān)系數(shù)呢