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系統(tǒng)性風(fēng)險(Rf,外部風(fēng)險,不可分散風(fēng)險);非系統(tǒng)性風(fēng)險(Rm-Rf,內(nèi)部風(fēng)險、可分散風(fēng)險)以上總結(jié)是否正確,謝謝。

2025-07-17 19:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-17 19:55

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-17 19:57

您好,總結(jié)正確的哦,系統(tǒng)性風(fēng)險(不可分散/市場風(fēng)險)由宏觀因素引起,用β系數(shù)衡量其影響,CAPM中體現(xiàn)為E(Ri)=Rf%2Bβ(Rm-Rf);非系統(tǒng)性風(fēng)險(可分散/個別風(fēng)險)由企業(yè)特定因素引起,可通過投資組合分散消除,不參與資產(chǎn)定價。Rf是無風(fēng)險利率,Rm-Rf是市場風(fēng)險溢價(僅補償系統(tǒng)性風(fēng)險)。

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2025-07-17
您好,rf正常情況下,他是無風(fēng)險利率的意思,rm-rf是風(fēng)險的那部分
2024-06-26
您好,無風(fēng)險的話,是不能風(fēng)險的啊
2022-12-07
同學(xué),你好 把兩種完全正相關(guān)的股票合理的組合在一起時不能分散風(fēng)險,正相關(guān)的相關(guān)系數(shù)r=1,只有相關(guān)系數(shù)小于1的的時候才能分散非系統(tǒng)風(fēng)險。很高興可以幫到你,覺得回答可以的話,麻煩給與好評想,謝謝
2024-04-15
尊敬的學(xué)員您好! 無風(fēng)險收益率是資金時間價值與通貨膨脹補償率之和,是除了通貨膨脹風(fēng)險之外,沒有風(fēng)險情況下的投資收益率。并不等同于系統(tǒng)風(fēng)險。
2022-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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