老師，我這道題是對(duì)的還是錯(cuò)的呀？ 投資基金比例越高就是越厭惡風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的呀

下列關(guān)于利率的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。 A.利率是資金的增值同投入的資金的價(jià)值比 B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率是資本提供者因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的超過(guò)純利率、通貨膨脹預(yù)期補(bǔ)償率的回報(bào) C.期限風(fēng)險(xiǎn)是指借款人到期不能支付本金或利息的風(fēng)險(xiǎn)利率 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率受風(fēng)險(xiǎn)大小的影響，風(fēng)險(xiǎn)越大，要求的報(bào)酬率越高 老師不明白這個(gè)題目為什么不選A，A怎么就是對(duì)的，不太理解A資金增值同投入？

【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（ ）。 A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng) B.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱 C.相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn) D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】D 【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤；當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)，當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最弱，所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。 授課老師說(shuō)B和D都是對(duì)的，這道題B是對(duì)的的嗎？

老師，你幫我解析這個(gè)題。我的理解是越是喜歡冒險(xiǎn)的投資者，他們風(fēng)險(xiǎn)溢酬不是越高嗎？高風(fēng)險(xiǎn)高收益。

中級(jí)財(cái)管 當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，會(huì)產(chǎn)生再投資風(fēng)險(xiǎn)，證券資產(chǎn)期限越短，再投資風(fēng)險(xiǎn)越大，這對(duì)嗎 為啥我印象中有個(gè)題說(shuō)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)都是市場(chǎng)利率上升產(chǎn)生的呀？