Q
1.基金經(jīng)理智浩按照投資者蔡元的要求，以下列構成比率組成了投資組合。 S電子 42% K電信 36% B鋼鐵工業(yè) 22% 組成投資組合后，投資者蔡元判斷風險過高，要求降低風險。 對此，基金經(jīng)理智浩決定將無風險的短期國債納入證券組合。 現(xiàn)有資產(chǎn)組合預期收益率為15%，標準偏差為25%。 短期國債的收益率是6%。 回答下一個問題 1)當投資者蔡元的要求收益率達到12%時，短期國債應按什么比率進行投資？ 2)如果按(1)投資比率進行調(diào)整，那么由現(xiàn)有的資產(chǎn)組合構成的股票比率會如何變化？ 3)有人推論"以無風險資產(chǎn)和風險資產(chǎn)構成資產(chǎn)組合時，重組后的資產(chǎn)組合標準偏差為風險資產(chǎn)的標準偏差乘以投資于風險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合的比率"。 請舉上面的例子說明此話是否正確。 請老師幫忙寫的詳細一點，謝謝啦~
2020-11-22 13:36
2020-11-22 19:55
你好，同學。 1，12%=X*6%%2B（1-X）*15%，求出X 2，不正確，組合投資是可以分散風險的，所以直接加權平均不正確。
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老師可以寫的詳細一點嗎？
第一個X是國債的比率是吧，那第二問怎么算呢？麻煩老師了
是的，這是一個一元方程式，解出X就是國債 的購買比例
x算出來是33.3%，那第二問怎么算呢
第二問，不是計算，是論述的
如果按(1)投資比率進行調(diào)整，那么由現(xiàn)有的資產(chǎn)組合構成的股票比率會如何變化？
會的啊，你這就是 國債 33.33%，另外的投資是 66.67%
那剛開始給出的現(xiàn)有的投資組合比率和現(xiàn)有標準偏差這些值都不用是嗎
這里用不上的，同學。你這里是用不上了
最后的題說是舉上邊的例子進行證明，那是不是還要算一下重組后的標準偏差進行比較
你可以計算變化 后的標準差，但你題目這里是計算比例，所以沒有延伸標準差的問題